巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理

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课程大纲

第一章巴塞尔协议与全球银行监管

1-巴塞尔资本协议的演进主线

2-巴塞尔协议的出台背景

3-巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容

4-巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质

5-巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）

主要修改及其重要影响

信用风险的计量与调整要点

操作风险的计量与调整要点

市场风险的计量与调整要点

6-总损失吸收能力(TLAC)

什么是TLAC

TLAC的主要构成与计量要求

TLAC的监管要求

其他要点

7-巴塞尔协议与全面风险管理

商业银行日常经营所面临的主要风险

当前中国商业银行的风险管理现状

风险管理的基本流程与方法

全面风险管理架构

理解三道防线与内部审计

分享：某跨国银行的三道防线

进一步理解风险偏好及其作用

分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化

8-系统重要性金融机构管理

全球系统重要性银行

定义

评定方法

中国系统重要性银行

定义

评定方法与框架

监管演进的主线

全球系统重要性保险机构

9-其他分享

第二章进一步理解经济资本

1-什么是经济资本，监管资本与账面资本

2-经济资本如何计量

3-分享：某跨国银行的经济资本计量方式

4-经济资本的主要用途：要点

5-如何将经济资本应用于商业银行的日常经营

6-分享：某跨国银行的经济资本应用实践

7-其他分享：

简单的计量学知识

RAROC的计算

SVA/VA的计算

ROTE的计算

其他

第三章中国商业银行的资本管理

1-中国监管机构对商业银行监管的发展主线

2-中国监管机构对资本充足率的监管要求

各项资本构成及其理解要点

资本充足率要求

3-中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践

IPO

定增

次级债

二级资本债

优先股

永续债

其他

小结：提升资本充足率的一般方法

4-商业银行资本规划要求

5-商业银行杠杆率要求

6-商业银行压力测试

压力测试的一般要求

如何进行压力测试

分享：跨国银行的压力测试实践

第四章商业银行资本与三大风险资产计量

1-理解信用风险，评级与违约概率

2-什么是风险的迁移及其对资本管理的要求

3-信用风险资本度量：

权重法与内部评级法

中国大型银行的计量实践

中国股份制银行的计量实践

中国城商行与农商行的计量实践

4-操作风险资本度量：

中国大型银行的计量实践

中国股份制银行的计量实践

中国城商行与农商行的计量实践

5-市场风险的定义，涵盖与进一步理解

6-市场风险的识别：主要影响因素

7-市场风险的管理流程框架

8-理解交易账户和银行账户

9-银行账户利率风险进一步理解

10-进一步理解：市场风险与交易对手信用风险

监管要求

计量方法

第五章商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享

1-风险管理部门的架构调整

2-如何做到前瞻式的风险管理与资本管理

3-重新理解三道防线

4-结语：

商业银行风险管理的运行和发展轨迹

金融科技对风险管理的影响

贾老师

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【主讲课程】

财务报表分析与企业估值

风险管理与风险控制

合规风险与案防管理

宏观经济分析_银行与理财方向

金融机构内部信用评级操作实务

企业财务报表分析与造假识别

近期国内外金融环境与宏观经济分析

汽车金融公司与汽车金融业务

商业银行操作风险，合规风险及全面风险管理

上海不良资产清收和管理

市场风险和银行账户利率风险

小额贷款业务风险控制

问题银行的发展，管理及应对

新形势下商业银行全面风险管理及日常运营

信用风险管理培训

银行信贷背景下的企业财务分析

中国商业银行利率市场化

中美贸易战，金融战与中国宏观应对

最近金融监管政策解读与商业银行全面风险管理

【近期学员分布】

中国银行总行

中国建设银行总行

中信银行总行

交通银行总行

中国工商银行；邮政储蓄银行；光大银行；广发银行；浦发银行；中信银行；厦门国际银行；江苏银行；昆仑银行等

清华大学

北京大学

复旦大学

中山大学

中国社会科学院

湖南大学

东北财经大学

中国银行业协会

农商行，城商行与民营银行：上海，天津，重庆，河南，河北，江苏，湖南，内蒙，重庆，广西，山东，辽宁，陕西，湖南，浙江，黑龙江，新疆等

平安保险集团

东风汽车集团

其他大型互联网金融公司

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部

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